Job
13.06.2017

Quant

Au sein d’une grande banque française, vous intégrez l’équipe de recherche quantitative dédiée à la modélisation des méthodes de calcul du risque de crédit.  
En collaboration avec le reste de l’équipe, vous participez à la refonte des modèles de stress-tests permettant de prendre en compte les exigences de la nouvelle réglementation IFRS 9 dont la mise en place est prévue pour 2018.
Votre rôle est de :
·        Réaliser un état de l’art des méthodologies de stress-tests actuelles
·        Repenser les méthodologies de calcul en anticipant les indications de la Banque Centrale Européenne
·        Modéliser de nouveaux  stress-tests incluant les paramètres de risque pris en compte dans la norme IFRS9
·        Concevoir des programmes nécessaires à la production des paramètres de coût du risque.
 
Lieu : Paris – Type de contrat : CDI temps plein – Rémunération : selon profil
 
Ce poste est idéal si :
 
·        Vous êtes issu d’une formation Bac +5 et /ou d’un PhD en mathématiques, statistiques
·        Vous justifiez d’une expérience de minimum 3 ans en modélisation mathématique et statistique dans le domaine bancaire, et idéalement avez déjà travaillé sur des sujets réglementaires
·        Vous avez un fort intérêt pour les modèles statistiques et les mathématiques appliquées à la finance
·        Vous faîtes preuve de synthèse, de rigueur et d’une bonne capacité d’analyse

©2013 Margoconseil, tous droits réservés. Crédits